S & P Futures Trading Strategien

E-Mini SampP 500 Fünf-Minuten-Breakout-Lösung Trägheit ist ein starker Bestandteil der Markttendenzen. Wenn der Markt tendiert, scheitern 80 der Versuche, den Trend umzukehren. Wenn es sich in einem Handelsbereich befindet, schlagen 80 Ausbruchsversuche fehl. Dies ist die einzige wichtigste Sache, um über Ausbrüche zu verstehen. Allerdings sind erfolgreiche Ausbrüche in der Regel Anhaltspunkte früh, dass sie wahrscheinlich zu einem signifikanten Umzug führen wird. Wenn ein Trader sehen kann, was der Markt ihm zeigt, kann er eingeben, wie der Umzug beginnt. Wenn er einen Ausbruch sieht, der wahrscheinlich durchlaufen wird, ist sein Risiko-Ertrag-Verhältnis ausgezeichnet und die Wahrscheinlichkeit eines gewinnbringenden Handels wird gewöhnlich mindestens 60 betragen. (Anzumerken, dass ich diesen Trade-Quote in der März-Ausgabe 2011 diskutiere, diskutiert die Mathematik Von Handelsausbrüchen im Detail.) Viele Händler denken an einen Ausbruch als einen starken Auszug aus einer Handelsspanne, aber wenn ein Händler nur nach Ausbrüchen sucht, wenn der Markt in einer Handelsspanne ist, wird er viele potenzielle Geschäfte vermissen. Eine Klimaumkehr verhält sich genauso wie ein Handelsbereichsausbruch und sollte gleich behandelt werden. Eine Bärenfahne, die auf der Oberseite bricht, anstatt nach unten ist auch ein Ausbruch. Ein gemeinsames Merkmal aller Breakouts ist eine Trendbar. Tatsächlich sollte jede Trendleiste als Ausbruch betrachtet werden, auch wenn nicht sofort klar ist, dass ein Breakout auftritt. Wenn Sie eine Trendbar sehen, denken Sie daran, wie ein Ausbruch und schauen, um es wie ein Ausbruch Handel. Nachdem Sie den Handel platziert haben oder beschlossen, nicht den Handel, dann können Sie verbringen Zeit zu verstehen, warum der Markt plötzlich war die Ablehnung der aktuellen Preise und bewegt sich schnell auf der Suche nach einem anderen Bereich des Wertes. Suche nach Sicherheit Ein Ausbruch ist eine kurze Zeit der Sicherheit. Sowohl die Stiere als auch die Bären sind sich einig, dass der Markt auf dem falschen Preisniveau liegt und er schnell ein neues Gebiet finden muss. Dieser Wertbereich ist eine Handelsspanne und es ist ein Gebiet der Unsicherheit, und das ist, wo alle Märkte die meiste Zeit verbringen. Es ist ein Bereich der Übereinstimmung zwischen den Stieren und Bären, dass es Wert in der Einleitung von Geschäften. Die Stiere sind bequem, dort zu kaufen, weil sie glauben, dass der Markt wahrscheinlich höher gehen wird. Die Bären donrsquot denke, es wird höher gehen und daher sind zu einem Preis, dass sie fühlen Wert repräsentiert kurz. Die zinsbullischen und bärischen Preis-Aktion Muster sind in der Regel klar und weil sie gleichzeitig existieren, gibt es Unsicherheit, die das Markenzeichen einer Handelsspanne ist. Zum Beispiel könnte es eine Keil Bär Flagge. Gleichzeitig könnte dieser kleine Aufstieg aus einer Stierfahne brechen. Wenn Sie nicht sagen können, ob der Markt nach oben oder unten geht, dann ist der Markt in einem Handelsbereich. Die Bullen und die Bären tun, was sie können, um den Markt in ihre Richtung zu bewegen. Sie wollen einen Ausbruch. Wenn beide fühlen, dass der Preis zu niedrig ist, kaufen die Bullen aggressiv und die starken Bären werden aufhören zu kurz und müssen ihre Shorts zurückkaufen. Dieses Kaufen durch die Stiere und die Bären macht den Markt schnell hoch, bis es ein Preisniveau erreicht, wo die Bären glauben, dass es nicht höher gehen wird. Über den Autor Al Brooks, MD ist Autor des Brooks Trading Course (27 Stunden Videos bei BrooksTradingCourse), mehrere Bücher über Preis-Aktion (Reading Price Charts Bar von Bar: Die technische Analyse der Preis-Aktion für die Serious Trader, Wiley, 2009 , Und die 500.000 Wort-, Drei-Buch-Serie, Trading-Preis-Aktion, Wiley, 2012), und zahlreiche Artikel in Futures Magazine. Er bietet auch Live-Intraday E-Mini Preis-Aktionsanalyse und kostenlose End-of-Day-Analyse auf brookspriceaction. HELPING FUTURES TRADERS SEIT 1997 Basic Trading Strategies Diese Publikation ist das Eigentum der National Futures Association. Selbst wenn Sie sich entscheiden sollten, am Futures-Handel teilzunehmen, in einer Weise, die nicht die täglichen Handelsentscheidungen über das, was und wann es zu kaufen oder zu verkaufen (wie mit einem verwalteten Konto oder Investitionen in ein Rohstoff-Pool) zu beteiligen Ist dennoch nützlich, um die Dollar und Cents zu verstehen, wie Futures-Handelsgewinne und - verluste realisiert werden. Wenn Sie beabsichtigen, Ihr eigenes Konto zu handeln, ist ein solches Verständnis unerlässlich. Dutzende verschiedener Strategien und Variationen von Strategien werden von Futures-Händlern bei der Suche nach spekulativen Gewinnen eingesetzt. Hier sind kurze Beschreibungen und Illustrationen der grundlegendsten Strategien. Kaufen (Going Long), um von einer erwarteten Preiserhöhung zu profitieren Jemand, der erwartet, dass der Preis einer bestimmten Ware über einen bestimmten Zeitraum steigt, kann versuchen, durch den Kauf von Futures-Kontrakten zu profitieren. Bei richtiger Vorhersage der Richtung und des Zeitpunkts der Preisänderung kann der Futures-Kontrakt später für den höheren Preis verkauft werden, wodurch ein Gewinn erzielt wird.1 Wenn der Preis eher sinkt als steigt, führt der Handel zu einem Verlust. Wegen der Hebelwirkung können Verluste sowie Gewinne größer sein als die ursprüngliche Marginzahlung. Nehmen wir zum Beispiel seinen jetzt Januar an. Der Juli-Rohöl-Futures-Preis wird derzeit bei 15 Barrel angegeben und im kommenden Monat erwartet man, dass der Preis steigt. Sie entscheiden, die erforderliche Anfangsspanne von 2.000 zu hinterlegen und einen Juli-Rohöl-Futures-Vertrag zu kaufen. Weiterhin davon ausgehen, dass bis April der Juli Rohöl-Futures-Preis auf 16 Barrel gestiegen ist und Sie sich entscheiden, Ihren Gewinn durch den Verkauf zu nehmen. Da jeder Vertrag für 1.000 Barrel, Ihr 1 ein Barrel Gewinn wäre 1.000 weniger Transaktionskosten. Preis pro Wert von 1.000 Barrel Vertrag Januar Kauf 1 Juli Rohöl 15.00 15.000 Öl-Futures-Kontrakt April Verkaufen 1. Juli Rohöl 16.00 16.000 Öl-Futures-Vertrag Profit 1.00 1.000 1Für Einfachheit, Beispiele nicht berücksichtigen Provisionen und andere Transaktionskosten. Diese Kosten sind wichtig. Sie sollten sicher sein, dass Sie sie verstehen. Nehmen wir stattdessen an, dass der Juli-Rohölpreis im April bis April auf 14 fällt, und dass, um die Möglichkeit eines weiteren Verlustes zu vermeiden, Sie den Vertrag zu diesem Preis zu verkaufen. Auf dem 1.000 Barrel Vertrag würde Ihr Verlust auf 1.000 plus Transaktionskosten kommen. Preis pro Wert von 1.000 Barrel Vertrag Januar kaufen 1. Juli Rohöl 15.00 15.000 Öl-Futures-Kontrakt April Verkaufen 1. Juli Rohöl 14.00 14.000 Öl-Futures-Kontrakt Verlust 1.00 1.000 Beachten Sie, dass, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt der Verlust auf der offenen Position hatte verringerte Mittel in Ihrem Margin-Konto Unterhalb der Instandhaltungsspanne, hätten Sie einen Margin-Aufruf für die Summe erhalten, die erforderlich war, um Ihr Konto auf den Betrag der ursprünglichen Margin-Anforderung wiederherzustellen. Selling (Going Short), um von einem erwarteten Preisrückgang Profit zu profitieren Der einzige Weg, der von einer erwarteten Preisverringerung profitiert, unterscheidet sich von dem, was von einer erwarteten Preiserhöhung abhängt, ist die Abfolge der Trades. Statt der ersten Kauf eines Futures-Kontrakt, verkaufen Sie zuerst einen Futures-Vertrag. Wenn, wie Sie erwarten, der Preis sinkt, kann ein Gewinn durch späteren Kauf eines ausgleichenden Futures-Kontraktes zum niedrigeren Preis realisiert werden. Der Gewinn pro Einheit wird der Betrag sein, um den der Kaufpreis unter dem früheren Verkaufspreis liegt. Margin-Anforderungen für den Verkauf eines Futures-Kontrakts sind die gleichen wie für den Kauf eines Futures-Kontrakts, und tägliche Gewinne oder Verluste werden auf dem Konto in der gleichen Weise gutgeschrieben oder belastet. Angenommen, sein August und zwischen jetzt und Jahr Ende erwarten Sie das allgemeine Niveau der Aktienkurse sinken. Der SampP 500 Aktienindex ist derzeit bei 1200. Sie hinterlegen eine erste Marge von 15.000 und verkaufen einen Dezember SampP 500 Futures-Kontrakt um 1200. Jede Punktänderung im Index führt zu einem 250 pro Auftragsgewinn oder - verlust. Ein Rückgang von 100 Punkten bis November würde damit einen Gewinn vor Transaktionskosten von 25.000 in etwa drei Monaten erzielen. Eine Verstärkung dieser Größenordnung auf weniger als eine 10-prozentige Veränderung in der Index-Ebene ist eine Illustration der Hebelwirkung zu Ihrem Vorteil. SampP 500 Wert des Kontraktindex (Index x 250) August Verkauf 1 Dezember 1.200 300.000 SampP 500 Futures-Kontrakt November Kaufen 1. Dezember 1.100 275.000 SampP 500 Futures-Kontrakt Profit 100 Pkt. 25.000 Die Annahme, dass die Aktienkurse, gemessen am SampP 500, steigen und nicht sinken, und bis zum Zeitpunkt der Liquidierung der Position im November (durch Ausgleich eines Kaufs) ist der Index auf 1300 gestiegen, das Ergebnis wäre wie folgt: SampP 500 Wert des Kontraktindex (Index x 250) August Verkauf 1 Dezember 1.200 300.000 SampP 500 Futures-Kontrakt November Kaufen 1. Dezember 1.300 325.000 SampP 500 Futures-Kontrakt Verlust 100 Pkt. 25.000 Ein Verlust dieser Größenordnung (25.000, die weit über Ihre 15.000 anfängliche Margin Einlagen) auf weniger als eine 10-Prozent-Änderung in der Index-Ebene ist eine Illustration der Hebelwirkung zu Ihrem Nachteil zu arbeiten. Sein anderer Rand des Schwertes. Spreads Während die meisten spekulativen Futures-Transaktionen beinhalten einen einfachen Kauf von Futures-Kontrakte, um von einem erwarteten Preiserhöhung profitieren ein ebenso einfacher Verkauf zu profitieren von einem erwarteten Preis abnehmen zahlreiche andere mögliche Strategien gibt. Spreads sind ein Beispiel. Ein Spread beinhaltet den Kauf eines Futures-Kontrakts in einem Monat und den Verkauf eines anderen Futures-Kontraktes in einem anderen Monat. Ziel ist es, von einer erwarteten Änderung des Verhältnisses zwischen dem Kaufpreis des einen und dem Verkaufspreis des anderen zu profitieren. Als Beispiel nehmen wir an, dass der März-Weizen-Futures-Preis derzeit 3.50 ein Scheffel ist und der Mai-Weizen-Futures-Preis derzeit 3.55 ein Scheffel ist, ein Unterschied von 5. Ihre Analyse der Marktbedingungen zeigt, dass in den nächsten Monaten , Sollte der Preisunterschied zwischen den beiden Verträgen größer werden, um größer zu werden. 5. Profitieren Sie, wenn Sie recht haben, könnten Sie den March-Futures-Kontrakt (den niedrigeren Pricing-Vertrag) verkaufen und den May-Futures-Kontrakt kaufen (der höhere Preis). Nehmen Sie an, dass Zeit und Ereignisse Sie rechtfertigen und dass bis Februar der März-Futures-Preis auf 3,60 gestiegen ist und der Mai-Futures-Preis 3,75 ist, ein Unterschied von 15. Durch die Liquidierung beider Verträge zu diesem Zeitpunkt können Sie einen Nettogewinn von 10 realisieren Ein Scheffel. Da jeder Vertrag 5.000 Scheffel ist, ist der Nettogewinn 500. November Verkauf März Weizen Kaufen Mai Weizen Spread 3.50 Bushel 3.55 Bushel 5 Februar Kaufen März Weizen Verkauf Mai Weizen 3.60 3.75 15 .10 Verlust .20 Gewinn Nettogewinn 10 Bushel Gewinn auf 5.000 Scheffel Vertrag 500 Wäre die Ausbreitung (dh die Preisdifferenz) um 10 auf einen Scheffel verengt und nicht um 10 auf einen Scheffel vergrößert worden, hätten die soeben geschilderten Transaktionen zu einem Verlust von 500 geführt. Es gibt praktisch unbegrenzte Anzahl und Arten von Verbreitungsmöglichkeiten Andere, noch komplexere Futures-Trading-Strategien. Diese sind über den Rahmen einer Einführungsbroschüre hinausgehend und sollten nur von jemandem berücksichtigt werden, der die entsprechende Risiko-Rechen-Arithmetik eindeutig versteht. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indiz für zukünftige Ergebnisse. Das Verlustrisiko besteht im Futures - und Optionshandel. Kostenlose 45 Futures Investor Kit - Klicken Sie hier Includes. Charts, Marktinformationen, informative Nachrichtenartikel, Marktwarnungen, Austauschbroschüren, Managed Futures Informationen und vieles mehr